「신용대출활성화 및 신용리스크관리체계 선진화를 위한 Workshop」 개최

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금융감독원 신용감독국 신용기획팀 3786-8403

Ⅰ. 목 적

□ 신용대출 및  신용리스크 관리에 관한 일부 은행의 최신 사례를

타 금융회사에 전파, 신용대출활성화 및  신용리스크관리 선진화에

대한 공감대 형성

ㅇ 그동안 각 행이 개별적으로 추진해 온 「신용대출활성화 및 신용리

스크관리체계 선진화」 추진의 know-how를 공유

ㅇ 신용대출활성화 및 우리나라 실정에 맞는 신용리스크관리체계 구축

과정에서 해결하여야 할 문제점에 대한 상호의견을 교환

<주제별 발표은행>

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주제명                        발표은행

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ㅇ 신용대출활성화

- 신용평가등급제와 신용대출활성화             국민

- RM제도 및 신용대출사례                      신한

- 신용대출활성화를 위한 금리결정체계          신한

ㅇ 신용리스크관리체계 선진화

- 신용리스크 측정 및 활용                     외환

- RAPM(위험조정 성과측정) 체제 및 활용현황    조흥

- Loan Review 및 부실징후조기경보제           한빛

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Ⅱ. Workshop 개최내용

□ 주      최 : 금융감독원 신용감독국

□ 일      시 : 2001. 11. 27.(화)  14:00∼18:00

□ 장      소 : 전국은행연합회 국제회의실(2층)

□ 대      상 : 국내은행 여신 및 리스크관리담당 임직원 및 기타

관련기관 임직원

□ 발  표  자 : 5개은행(조흥, 한빛, 국민, 외환, 신한은행) 여신 및

리스크관리 부서장 등

<Workshop 일정>

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시 간                                  주     제

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14:00∼14:20  개회사(금융감독원 부원장보 강기원)

14:20∼14:50  신용평가등급제와 신용대출활성화(국민은행 기업신용리스크팀장

김영수)

14:50∼15:20  RM제도 및 신용대출사례(신한은행 중소기업지원부 RM팀장 한상국)

15:20∼15:50  신용대출활성화를 위한 금리결정체계(신한은행 신용관리부 차장

김임근)

15:50∼16:00  휴 식

16:00∼16:30  신용리스크 측정 및 활용(외환은행 리스크관리부장 김중구)

16:30∼17:00  RAPM(위험조정 성과측정) 체제 및 활용현황(신용리스크 중심)

(조흥은행 리스크관리본부장 이건호)

17:00∼17:30  Loan Review 및 부실징후조기경보제(한빛은행 Loan Review팀장

장정자)

17:30∼18:00  집중토의/Q&A(발표자)

18:00         폐회(사회자)

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Ⅲ. 주제별 발표내용(요약)

[신용평가등급제와 신용대출활성화(국민은행)]

□ 신용평가등급제

ㅇ 차주의 신용위험(부도위험 또는 부도발생시 손실위험)을 측정하여 이를

특정 신용등급으로 계량화

- 차주의 신용위험에 따른 차등금리 결정의 근거가 됨

□ 기업규모별 신용등급 평가 방법

ㅇ 대기업 : CRS(Credit Rating System)모형에 의해 예비등급을 자동 산출한 후

심사역 협의회에서 등급을 최종 결정

ㅇ 일반중소기업 : CRS 모형에 의한 정량적인 평가와 심사역의 주관적인

평가를 결합시켜, 부도확률과 여신한도 등을 산출

□ 신용평가등급을 바탕으로 신용대출 중심의 여신관행 정착화

ㅇ 차주별 신용등급에 따라 (우량기업에 대한)신용대출  취급 확대로 담보

대출위주의 여신관행 탈피

- 금리는 적정한 예상부도율과 한도초과 리스크를 반영하여 결정

□ 지속적인 Monitoring을 통하여 변화에 탄력적으로 대응

ㅇ 차주의 채무상환능력, 채무불이행 위험 및  회수불능위험 등에 대한 지

속적인 Monitoring을 통하여  차주의 신용상태  및 여신의  손실가능성

평가 및 대응

[RM제도 및 신용대출사례(신한은행)]

□ 고객중심의 마케팅 지향

ㅇ IMF이후 마케팅부문이  과거의 금융상품 중심의  개념에서 고객중심으

로 전환되는 과정에서 RM(Relationship  Manager)을 통하여 고객과의

상호이해와 신뢰에 기반을 둔 일관된 관계 형성

① 담보위주의 대출관행을 탈피하고  기업의 성장성을 감안한  신용도 위

주의 여신지원으로 자산 건전성 확보

② One-Stop Banking 및 맞춤서비스 제공을 통한 고객만족도 제고

③ 상품단위별  거래수익구조가 아닌  고객별 수익관리를  통해 종합적인

수익률 향상

□ RM의 역량강화 및 원활한 지원체계 구축 필요

ㅇ RM시스템의 성패는 RM의 신용분석 및 마케팅 능력 등 역량개발과 원

활한 지원체계 구축을 통해 달성

※ RM을 통한 신용대출활성화 사례

- H기업은 국내  무선통신업종의 단말기  부품인 Microwave Filter제조업체로

규모가 작은 중소기업이지만 수입에 의존하던  핵심부품을 개발하여 공장증

설중에 있었고, RM은 동사의 전반적  리스크를 검토한 결과 충분한  성장가

능성이 있다고 판단하여  현재 거래가 전혀없는  중소기업에 신용으로  대출

지원

- K기업은 기존거래처로 평소 RM이 동 기업과 충분한  Relationship을 형성하

고 회사 내부사정을 충분히 파악함으로써 현재 재무상태가 불량함에도 불구

하고 향후 성장가능성을 판단하여 적기에 무역금융을 신용으로 지원하여 기

업을 성장과 은행의 수익에 기여

□ RM의 역할강화를 통하여 신용대출활성화와 아울러 효율적인 리스크 관

리를 수행함으로써 은행의 자산건전성 및 수익성 제고

[신용대출활성화를 위한 금리결정체계(신한은행)]

□ 신용여신 활성화를 위해서는 다음 사항 선결 필요

ㅇ 거래처에 대한 정확한 신용평가

ㅇ 신용위험의 노출정도와 거래조건에 따라 차별화된 적정금리 pricing

ㅇ 승인여신에 대한 철저한 사후관리

□ 새로운 금리결정체계의 구축 필요

ㅇ 기존의 기준금리인 Prime Rate가  실질적인 자금조달원가 및 제비용의

감안 미흡으로 의미 퇴색

ㅇ 다양한 고객 needs,  제반원가 및 신용위험  등을 체계적으로 반영하는

합리적 여신가격 산출시스템 구축 필요

- 기존의 고정된 Prime  Rate체계에서 시장금리연동기준 금리결정체계로

변경 등

□ 적정금리결정 체계

ㅇ 기본 금리

- 조달원가, 업무원가, 정책요소, 기타 비용 등 감안

ㅇ 신용도 등에 따른 가산금리

- 신용 Spread : 예상손실위험 반영

- Risk Premium : 비예상손실위험 반영

ㅇ 사업부 조정금리 : 사업본부의 마케팅요소 등에 의한 금리 가감

- 사업본부 업무별 표준원가만큼 차감

- 신규 거래처, 타행 경쟁을 고려하여 가감

- 차주별 RAROC(위험감안  수익률)과 사업본부  목표 RAROC와  비교

가감 등

[신용리스크 측정 및 활용(외환은행)]

□ 신용리스크 측정

ㅇ 거래상대방의 부도 또는 신용악화로 인하여 금융기관이 입을 수 있는

자산가치의 하락을 계량화

□ 신용리스크의 활용

ㅇ 여신포트폴리오의 예상치 못한 손실 즉, 신용위험*을 계량화하여 이를

근거로 자본의 적정성을 유지하며,  합리적, 과학적 성과측정  및 포트

폴리오관리를 위한 근거로 이용

* 신용위험측정은 Credit  VaR(일정한 신뢰구간하에서 신용위험으로  발

생할 수 있는 최대손실금액)를 이용

- 신용위험에 따른 적정 대손충당금 적립

- 금융기관 전체 여신자산에 대한 위험자본량을 산출하여 이를 자기자

본과 비교하여 자본의 적정성 평가

- 한계 VaR(Marginal VaR)*를 이용하여 위험량 파악을 통한 신규여신

실행여부 결정 및 포트폴리오 관리

* 특정자산의 추가취득에 따라 증가하는 신용위험의 량

ㅇ 특정여신에 대한 집중화(concentration)를 방지하고, 신규여신실행여부

의 효율적 결정 및 금융기관 전체 여신자산에 대한 portfolio관리 실시

를 통하여 금융기관 전체 여신자산에 대한 신용리스크를 관리

[RAPM(위험감안 성과측정)체제 및 활용현황(신용리스크 중심;조흥은행)]

□ RAPM(Risk Adjusted Performance Measurement) 체제

ㅇ 여·수신 성장률 등의  양적성장만을 측정하는 재무적  평가지표 대신

"위험을 감안한 수익"  측정방법을 사용함으로써 위험량이  반영된 성

과를 평가

ㅇ 리스크의 양에 따라 배분된 위험자본과 손익을 동시에 고려

ㅇ RAPM평가지표는  대표적으로   RAROC(Risk  Adjusted   Rate  On

Capital : 위험감안 수익률)을 사용

수익 - (업무원가 + 자금원가)

RAROC = -------------------------------------

위험자본량

□ RAPM의 활용

ㅇ RAROC(위험감안수익률)은  위험을 고려한다는  점에서 매출액  성장률이나

ROA, ROE 등 기존의 재무적 평가지표보다 우수한 성과측정방법

ㅇ 즉, "자산의 위험을 반영한  자본" 대비 "순이익"의 비율을 평가함으로써

실질적인 성과 평가 가능

ㅇ 또한 사업부문별 자본배분, 리스크허용한도 관리  등 경영관리수단으로도

활용

* RAROC(위험감안수익률) 산출을 위해서는 자금원가를  계산하기위한 자

금원가시스템(Fund Transfer Pricing)과 업무원가를  측정할 수  있는 활

동기준원가시스템(Activity-Based Costing)이 구축되어야 하며,  또한 위

험자본량을 계산할수 있는 신용위험 계량화시스템이 필요

[Loan Review 및 부실징후조기경보제(한빛은행)]

□ Loan Review 제도

ㅇ 신용등급의 적정성(신용등급 조정의 적시성 포함), 사후관리 및 여신정

책, 규정 등의 적정성을 정기 또는  수시로 재검토하여, 차주의 신용도

변화에 따른 적정한 사후관리를 통한 신용리스크 관리

ㅇ 여신자산의 건전성 점검

- 신용등급시스템의 일관성, 적합성, 객관성 점검

- 심사역/RM평가등급의 정확성 및 적시성 점검

- 여신포트폴리오의 추세파악

- 부실징후 조기 포착 및 사후관리 적정여부

ㅇ 여신 Process의 적정성 점검

- 여신규정 및 절차 준수여부

- 여신정책 모니터링

- 여신 한도초과 모니터링

□ 부실징후조기경보제

ㅇ 정상 여신거래처중 부실화 우려가 있는  거래처를 조기에 발견하여, 단

계별 사후관리지침에 의한  사후관리 및  모니터링을 통해  여신건전성

제고

ㅇ 조기경보대상 거래처 선정을  위한 여신심사의 효율성 제고  및 전산화

된 모니터링을 통한 사후관리 효율성 증대로 신용위험증가 방지

- 부실징후업체 해당 여부 판정, 신용등급 재평가, 여신심사 및 Pricing에 활용

- 수신, 여신, 외환, 외부정보 등 업체별, 일별 Signal 제공

- 업체별 Signal의 추세분석으로 부실여신 사전인지