KDI 경제정보센터

KDB산업은행 경제연구소는 본 보고서에서 채권시장의 중요한 두 가지 정보인 장단기 금리차(기간스프레드)와 신용도 차이에 따른 채권 수익률 차이(신용스프레드)를 중심으로 금리의 경기 예측력에 대해 분석하고자 하고자 하였다.


<목 차>

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 이론 및 기존연구
1. 금리 스프레드와 실물경제
(1) 경기전망과 금리 스프레드
(2) 통화정책과 금리 스프레드
2. 기존 연구

Ⅲ. 분석방법 및 결과
1. 분석방법
2. 데이터
3. 분석 결과
(1) 개요
(2) 시차회귀분석모형
(3) 프로빗모형 분석
(4) 장기 전망
(5) 구조적 변화

Ⅳ. 결론