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글로벌 금융 불안과 우리나라 주가의 연계성
한국금융연구원 2020.11.20 원문보기
한국금융연구원은 본고에서 글로벌 주가 폭락 시 우리나라를 포함한 주요국 주식시장이 어느 정도 영향을 받는지를 최근 시스템 리스크 관련 연구에서 많이 활용되고 있는 CoVaR 개념을 이용하여 분석하였다.

<목 차>

I. 서론

Ⅱ. 글로벌 금융 불안과 주요국 주식시장 추이
1. 9·11 테러
2. 글로벌 금융위기
3. 유럽 재정위기
4. 코로나19 위기

Ⅲ. CoVaR을 이용한 주식시장 연계성 분석방법
1. 선행연구
2. CoVaR을 이용한 분석방법

Ⅳ. 실증분석
1. 통계자료
2. 분위수 회귀분석 추정결과
3. CoVaR 추정결과

Ⅴ. 맺음말
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