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금융위기의 전개 과정 및 요인 분석:복잡계와 머신러닝 방법론을 중심으로
대외경제정책연구원
2023.06.12
대외경제정책연구원은 「금융위기의 전개 과정 및 요인 분석:복잡계와 머신러닝 방법론을 중심으로」를 발표하였다.

- [복잡계 분석: 미시자료] 금융위기 시기에 이질적인 주체 간의 높은 동조화 현상이 네트워크의 특성에 영향을 주어, 네트워크 구조가 통계적으로 유의미하게 변화

- [복잡계 분석: 거시자료] BIS 은행 유출입 데이터를 이용한 네트워크 분석 결과, 2008년 금융위기 시기와 코로나19 위기 시기가 다른 양상을 보임.

- [머신러닝 분석] 금융위기 예측에 기여도가 높은 상위 6개 예측변수는 수익률 곡선(장단기 금리차), CPI, 소비, 총부채원리금상환비율, 주식 수익률, 정부부채 순으로 나타남.

- [시스템 다이내믹스 분석] 과거 금융위기 사례별로 위기의 전개 양상은 다르지만 다섯 가지 공통된 특징이 발견

- [정책 시사점] 금융위기 리스크, 특히 새로운 양상의 금융위기 발생 위험에 대비