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뉴욕 연준의 GDP 성장률 나우캐스팅 재개
한국은행은 뉴욕 연준이 GDP 성장률 나우캐스팅을 재개하였다고 현지정보를 전했다.
- [모형의 개요] 동태적 요인 모형을 활용하여 개별 변수의 실적치(input series)와모형의 추정치간 차이인 news가 가중치에 따라 GDP 성장률 추정치에 영향을미치는 방식으로 전망하며, 기존 모형을 다음과 같이 개선하여 팬데믹 기간 중 높아진 데이터의 변동성을 통제
- [추정결과 발표방식] GDP 속보치 발표 전까지 주간단위로 해당 분기의GDP 성장률 추정치 및 추정치 변화에 대한 개별변수의 기여도 발표
- [2023.3분기 추정 결과] 9.8일 현재 2023.3분기 GDP 성장률 추정치(전기비연율)는2.25%로 수출입 증가 등에 힘입어 전주(9.1일 2.09%)대비 0.16%p 상승
- [갑작스런 충격에 대한 모형의 안정성] 팬데믹 기간인 2020.2~3분기중GDP나우캐스팅 결과 동 모형이 해당 기간 중 나타난 큰 폭의 데이터 변동을 효과적으로 처리하였으며, 확률구간도 상대적으로 tight한 모습을 보임
- [평가] 금번 뉴욕연준의 GDP 나우캐스트 모형 개편으로 예상치 못한 경기악화시에도 보다 정교한 실시간 경제상황 분석이 가능해질 것으로 평가
- [모형의 개요] 동태적 요인 모형을 활용하여 개별 변수의 실적치(input series)와모형의 추정치간 차이인 news가 가중치에 따라 GDP 성장률 추정치에 영향을미치는 방식으로 전망하며, 기존 모형을 다음과 같이 개선하여 팬데믹 기간 중 높아진 데이터의 변동성을 통제
- [추정결과 발표방식] GDP 속보치 발표 전까지 주간단위로 해당 분기의GDP 성장률 추정치 및 추정치 변화에 대한 개별변수의 기여도 발표
- [2023.3분기 추정 결과] 9.8일 현재 2023.3분기 GDP 성장률 추정치(전기비연율)는2.25%로 수출입 증가 등에 힘입어 전주(9.1일 2.09%)대비 0.16%p 상승
- [갑작스런 충격에 대한 모형의 안정성] 팬데믹 기간인 2020.2~3분기중GDP나우캐스팅 결과 동 모형이 해당 기간 중 나타난 큰 폭의 데이터 변동을 효과적으로 처리하였으며, 확률구간도 상대적으로 tight한 모습을 보임
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