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달라스 연은, 예금금리 변동이 통화정책 및 금융안정에 미치는 영향 분석
예금보험공사
2023.12.04
예금보험공사는 예금금리 변동이 통화정책 및 금융안정에 미치는 영향을 분석한 보고서를 발표하였다.

- 본 연구는 은행의 자산 측면에 주목했던 기존의 금리리스크 관련 연구와 달리, 예금부채 측면에서 예금베타의 동적 특성에 따른 자산?부채 듀레이션 갭 확대와 금리리스크 관리의 중요성을 제시함.

- (연구 결과) 시장금리 변동에 대한 예금금리의 민감도인 예금베타가 금리 상승에 따라 증가할 경우(dynamic ?), 긴축적 통화정책의 효과가 예상보다 커질 수 있으며 뱅크런 위험도 증대 가능성

- (시사점) 바젤위원회가 ’16년 이후 금리리스크 관리기준을 전면 개정하는 등 은행의 자산·부채 듀레이션 갭 및 이와 관련된 금리리스크 관리의 중요성은 점차 증가