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KOFR 기반 OIS 시장 육성의 필요성
한국금융연구원은 KOFR 기반 OIS 시장 육성의 필요성을 분석한 브리프를 발표하였다.
- 무위험지표금리 중심으로 지표금리 체제가 재편되면서 글로벌 장외 금리파생상품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 금리스왑 거래 중 OIS 거래의 비중이 확대되고 있음.
- 우리나라의 경우 2021년 중 무위험금리인 KOFR금리를 대체지표금리로 선정하고 공식적으로 산출을 시작하였지만, 여타 국가들에 비해 현재까지 무위험지표금리 거래가 금리 파생상품 부문에서 새로운 시장 형성의 동력으로 작용하지 못하고 있음.
- 글로벌 지표개혁 흐름과의 정합성 제고, 파생상품 가치평가 방식의 고도화, 단기금리 변동에 대한 효과적인 헤징을 위해 OIS 시장 육성을 적극 추진할 필요가 있음.
- 무위험지표금리 중심으로 지표금리 체제가 재편되면서 글로벌 장외 금리파생상품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 금리스왑 거래 중 OIS 거래의 비중이 확대되고 있음.
- 우리나라의 경우 2021년 중 무위험금리인 KOFR금리를 대체지표금리로 선정하고 공식적으로 산출을 시작하였지만, 여타 국가들에 비해 현재까지 무위험지표금리 거래가 금리 파생상품 부문에서 새로운 시장 형성의 동력으로 작용하지 못하고 있음.
- 글로벌 지표개혁 흐름과의 정합성 제고, 파생상품 가치평가 방식의 고도화, 단기금리 변동에 대한 효과적인 헤징을 위해 OIS 시장 육성을 적극 추진할 필요가 있음.
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