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23년 3월 뱅크런의 특성과 은행들의 대응
예금보험공사는 23년 3월 뱅크런의 특성과 은행들의 대응을 분석한 보고서를 발표하였다.
- 23.3월 美 지역 중소형은행 뱅크런은 소액(retail) 예금자보다는 거액·기업(large institutional) 예금자에 의해 주도되었으며, 인출된 예금 대부분은 대형은행으로 이동
· 은행 간 자금 이체 시 기업예금자들이 이용하는 Fedwire의 송금 건수·금액이 각각 20%와 200% 증가한 반면, 소액예금자들이 주로 이용하는 FedACH의 송금 건수·금액은 평시와 유사
- 뱅크런 발생은 은행의 재무지표 악화뿐만 아니라 주가하락· 정부발표 등 공개된 정보에도 영향을 받음
· 런 은행의 재무지표는 평균적으로 일반은행(non-run banks)에 비해 열위하지만, 런 은행 중에서도 일반은행보다 재무지표가 양호한 경우도 존재하는 등 재무지표의 악화만으로 뱅크런을 설명할 수 없음
· 뱅크런이 큰 폭의 주가 하락, 정부 발표(3월 10일 SVB 영업정지) 등 공개 정보에 반응하여 발생한 경우도 있지만, 주가가 크게 하락했으나 뱅크런이 발생하지 않은 은행도 존재
- 런 발생 은행은 보유 자산 매각보다 FHLB(연방주택대출은행) 차입 등을 통해 위기에 대응
· 고유동성 자산의 보유를 통해 런에 대응토록 하는 유동성 규제는 실제로 효과적이지 않았음
- (시사점) ’23.3월 뱅크런은 은행의 재무상태에 대한 정보를 보유한 예금자(informed depositor)가 취약 은행에서 예금을 인출하기 때문에 발생한다는 통념에 부합하지 않음
· 또한 위기시 공적 기관의 대출 등 신속한 자금지원의 중요성을 시사
- 23.3월 美 지역 중소형은행 뱅크런은 소액(retail) 예금자보다는 거액·기업(large institutional) 예금자에 의해 주도되었으며, 인출된 예금 대부분은 대형은행으로 이동
· 은행 간 자금 이체 시 기업예금자들이 이용하는 Fedwire의 송금 건수·금액이 각각 20%와 200% 증가한 반면, 소액예금자들이 주로 이용하는 FedACH의 송금 건수·금액은 평시와 유사
- 뱅크런 발생은 은행의 재무지표 악화뿐만 아니라 주가하락· 정부발표 등 공개된 정보에도 영향을 받음
· 런 은행의 재무지표는 평균적으로 일반은행(non-run banks)에 비해 열위하지만, 런 은행 중에서도 일반은행보다 재무지표가 양호한 경우도 존재하는 등 재무지표의 악화만으로 뱅크런을 설명할 수 없음
· 뱅크런이 큰 폭의 주가 하락, 정부 발표(3월 10일 SVB 영업정지) 등 공개 정보에 반응하여 발생한 경우도 있지만, 주가가 크게 하락했으나 뱅크런이 발생하지 않은 은행도 존재
- 런 발생 은행은 보유 자산 매각보다 FHLB(연방주택대출은행) 차입 등을 통해 위기에 대응
· 고유동성 자산의 보유를 통해 런에 대응토록 하는 유동성 규제는 실제로 효과적이지 않았음
- (시사점) ’23.3월 뱅크런은 은행의 재무상태에 대한 정보를 보유한 예금자(informed depositor)가 취약 은행에서 예금을 인출하기 때문에 발생한다는 통념에 부합하지 않음
· 또한 위기시 공적 기관의 대출 등 신속한 자금지원의 중요성을 시사
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