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국제유가 뉴스 충격에 대한 국내 주요 경제지표의 반응
에너지경제연구원은 국제유가 뉴스 충격에 대한 국내 주요 경제지표의 반응을 분석한 보고서를 발표하였다.
- 우리나라는 원유 수입의 상당 부분을 중동에 의존하고 있으며 OPEC의 원유 공급에 대한 예기치 못한 결정은 산업생산, 수출, 경제 성장 등에 큰 영향을 미칠 수 있음. 본 연구에서는 최근 국제원유 시장 분석에서 주목받고 있는 원유공급 뉴스 충격이 우리나라 거시경제 변수에 미치는 영향을 분석함.
- OPEC의 의사결정으로 새로운 정보가 시장에 유입되면 원유 선물 가격이 변동하며 이러한 가격의 변동은 본 연구의 분석 대상인 원유공급 뉴스 충격을 식별하는데 유용한 정보를 제공
· 본 연구는 OPEC 회의일 전후 WTI 선물 가격의 변화를 도구 변수로 사용하여 원유공급 뉴스 충격이 국내 경제에 미치는 영향을 분석
- Proxy-FAVAR 모형의 빈도주의자 추정에 의하면 국제 유가를 10% 상승시키는 원유공급 뉴스 충격은 우리나라 거시경제 큰 영향을 미치는 것으로 분석됨.
- 충격반응함수의 추정은 Proxy-FAVAR 모형의 베이지안 방법과 빈도주의자 방법 두 가지를 활용하여 진행
- 원유 선물 가격이 전날보다 상승한 것은 OPEC의 회의를 통하여 감산에 대한 새로운 뉴스가 시장에 유입되었음을 의미
- 우리나라는 원유 수입의 상당 부분을 중동에 의존하고 있으며 OPEC의 원유 공급에 대한 예기치 못한 결정은 산업생산, 수출, 경제 성장 등에 큰 영향을 미칠 수 있음. 본 연구에서는 최근 국제원유 시장 분석에서 주목받고 있는 원유공급 뉴스 충격이 우리나라 거시경제 변수에 미치는 영향을 분석함.
- OPEC의 의사결정으로 새로운 정보가 시장에 유입되면 원유 선물 가격이 변동하며 이러한 가격의 변동은 본 연구의 분석 대상인 원유공급 뉴스 충격을 식별하는데 유용한 정보를 제공
· 본 연구는 OPEC 회의일 전후 WTI 선물 가격의 변화를 도구 변수로 사용하여 원유공급 뉴스 충격이 국내 경제에 미치는 영향을 분석
- Proxy-FAVAR 모형의 빈도주의자 추정에 의하면 국제 유가를 10% 상승시키는 원유공급 뉴스 충격은 우리나라 거시경제 큰 영향을 미치는 것으로 분석됨.
- 충격반응함수의 추정은 Proxy-FAVAR 모형의 베이지안 방법과 빈도주의자 방법 두 가지를 활용하여 진행
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