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시스템적 뱅크런 200년사 실증연구
예금보험공사는 시스템적 뱅크런 200년사 실증연구 보고서를 발표하였다.
- 뱅크런에 초점을 맞추어 200여년 간 184개국 대상 장기 글로벌 시계열 데이터를 구축하고, 시스템적 뱅크런이 금융시장 및 거시경제에 미치는 영향을 실증 분석
· 주로 은행 위기를 대상으로 해온 기존 연구들에는 포함되지 않은 새로운 뱅크런 사례를 문헌자료를 통해 추가하였으며, 이에 예금데이터를 결합하여 시스템적 뱅크런 개념을 정량적으로 정의
· 시스템적 뱅크런은 금융시스템의 유동성 부족과 신용 경색을 초래할 뿐만 아니라, 소비 및 투자 감소로 인한 실물 경제 침체를 야기
· 중앙은행의 최종대부자기능 및 예금보험제도는 뱅크런이 시스템적 뱅크런으로 확대될 가능성을 줄이는데 효과적인 역할을 수행했음을 확인
· 시스템적 뱅크런 발생 이후 이루어진 위기대응조치들 중 부채보증(liability guarantees)이 경기침체를 완화하는 효과가 가장 큰 것으로 나타남
- 예금보험제도가 시스템적 뱅크런으로의 전환 가능성을 억제하여 은행시스템의 안정성을 유지한다는 것을 정량적 데이터를 통해 확인
· 다만, 일단 발생한 시스템적 뱅크런의 경기침체 완화에는 제한적 역할을 하는 바, 예금 흐름에 대한 모니터링을 통해 시스템적 위험을 조기에 감지할 필요가 있으며, 체계적인 리스크 관리 및 금융안정을 위한 정책 대응을 모색할 필요
- 뱅크런에 초점을 맞추어 200여년 간 184개국 대상 장기 글로벌 시계열 데이터를 구축하고, 시스템적 뱅크런이 금융시장 및 거시경제에 미치는 영향을 실증 분석
· 주로 은행 위기를 대상으로 해온 기존 연구들에는 포함되지 않은 새로운 뱅크런 사례를 문헌자료를 통해 추가하였으며, 이에 예금데이터를 결합하여 시스템적 뱅크런 개념을 정량적으로 정의
· 시스템적 뱅크런은 금융시스템의 유동성 부족과 신용 경색을 초래할 뿐만 아니라, 소비 및 투자 감소로 인한 실물 경제 침체를 야기
· 중앙은행의 최종대부자기능 및 예금보험제도는 뱅크런이 시스템적 뱅크런으로 확대될 가능성을 줄이는데 효과적인 역할을 수행했음을 확인
· 시스템적 뱅크런 발생 이후 이루어진 위기대응조치들 중 부채보증(liability guarantees)이 경기침체를 완화하는 효과가 가장 큰 것으로 나타남
- 예금보험제도가 시스템적 뱅크런으로의 전환 가능성을 억제하여 은행시스템의 안정성을 유지한다는 것을 정량적 데이터를 통해 확인
· 다만, 일단 발생한 시스템적 뱅크런의 경기침체 완화에는 제한적 역할을 하는 바, 예금 흐름에 대한 모니터링을 통해 시스템적 위험을 조기에 감지할 필요가 있으며, 체계적인 리스크 관리 및 금융안정을 위한 정책 대응을 모색할 필요
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