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은행 및 비은행 예금취급기관의 주요 리스크 점검
한국은행은 은행 및 비은행 예금취급기관의 주요 리스크를 분석한 보고서를 발표하였다.
- 주요국의 통화긴축 기조가 지속되는 가운데 금년 들어 대내외적으로 예금취급기관의 리스크가 부각되는 모습을 보였음. 금년 3월 미국 실리콘밸리은행(SVB)이 금리상승에 따른 보유 채권의 평가손실 확대 우려로 뱅크런을 겪으며 파산하였고, 이후 국내에서도 부동산PF 부실 우려가 부각되면서 새마을금고에서 예금 인출이 확대되기도 하였음. 한편 작년 3/4분기 들어서는 예금취급기관간 예금 확보 경쟁이 심화됨에 따라 예금금리가 빠르게 상승하며 예대금리가 축소되는 모습을 보였음. 이와 같이 예금취급기관의 자금조달비용이 증가하는 가운데 자산측면에서도 대출자산 부실 확대에 따른 대손비용 증가 등이 더해지면서 수익성이 저하되고 대손충당금과 자본적정성 등 충분한 손실흡수능력을 확충하는 데 어려움이 커질 수 있다는 우려가 증대되었음.
- 예금취급기관은 안정적으로 예금을 조달하여 대출로 운용하는 영업모델을 지니고 있어 시장성 자금조달과 운용을 주로 하는 증권회사 등 여타 금융기관에 비해 상대적으로 리스크가 낮은 것으로 평가되어 왔으나, 높은 금리수준이 시장의 기대보다 장기화되면서 잠재 취약성이 부각되고 있는 상황으로 평가됨.
- 이에 본고에서는 은행 및 비은행 예금취급기관을 중심으로 최근 금리상승기 전후로 자금조달 및 운용 측면의 구조적 특징을 살펴보고, 높은 수준의 금리가 시장의 기대보다 장기간 지속될 경우 금융기관 건전성에 미칠 수 있는 주요 리스크 요인을 점검하였음.
- 주요국의 통화긴축 기조가 지속되는 가운데 금년 들어 대내외적으로 예금취급기관의 리스크가 부각되는 모습을 보였음. 금년 3월 미국 실리콘밸리은행(SVB)이 금리상승에 따른 보유 채권의 평가손실 확대 우려로 뱅크런을 겪으며 파산하였고, 이후 국내에서도 부동산PF 부실 우려가 부각되면서 새마을금고에서 예금 인출이 확대되기도 하였음. 한편 작년 3/4분기 들어서는 예금취급기관간 예금 확보 경쟁이 심화됨에 따라 예금금리가 빠르게 상승하며 예대금리가 축소되는 모습을 보였음. 이와 같이 예금취급기관의 자금조달비용이 증가하는 가운데 자산측면에서도 대출자산 부실 확대에 따른 대손비용 증가 등이 더해지면서 수익성이 저하되고 대손충당금과 자본적정성 등 충분한 손실흡수능력을 확충하는 데 어려움이 커질 수 있다는 우려가 증대되었음.
- 예금취급기관은 안정적으로 예금을 조달하여 대출로 운용하는 영업모델을 지니고 있어 시장성 자금조달과 운용을 주로 하는 증권회사 등 여타 금융기관에 비해 상대적으로 리스크가 낮은 것으로 평가되어 왔으나, 높은 금리수준이 시장의 기대보다 장기화되면서 잠재 취약성이 부각되고 있는 상황으로 평가됨.
- 이에 본고에서는 은행 및 비은행 예금취급기관을 중심으로 최근 금리상승기 전후로 자금조달 및 운용 측면의 구조적 특징을 살펴보고, 높은 수준의 금리가 시장의 기대보다 장기간 지속될 경우 금융기관 건전성에 미칠 수 있는 주요 리스크 요인을 점검하였음.
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