마이크로데이터 기반 스트레스 테스트 모형 재구축 및 금융기관 복원력 점검 | 국내연구자료

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마이크로데이터 기반 스트레스 테스트 모형 재구축 및 금융기관 복원력 점검

한국은행

2024.11.14

한국은행은 마이크로데이터 기반 스트레스 테스트 모형 재구축 및 금융기관 복원력을 분석한 보고서를 발표하였다.

- 한국은행은 2012년 거시경제충격에 대한 은행 부문 스트레스 테스트 모형(SAMP, Systemic risk Assessment model for Macroprudential Policy)을 최초 개발한 이래 2018년에는 은행 및 비은행금융기관 대상 통합 스트레스 테스트 모형을 구축하여 금융기관의 복원력과 시스템리스크 발생 가능성을 평가하는 수단으로 활용해왔음. 이후 동 모형의 정교성을 제고하기 위한 목적으로 유관기관과의 협력을 통해 금융기관 기초자료를 축적해왔으며, 그 결과 금년 마이크로데이터에 기반하여 금융기관의 신용위험을 보다 정확하게 추정할 수 있도록 모형을 전면 재구축(SAMP 2.0)하였음.

- 본고는 금번 한국은행의 스트레스 테스트 모형 재구축 작업의 주요 내용을 은행 · 저축은행·상호금융의 신용손실 부문을 중심으로 소개하고, 동 모형을 통해 중동지역 지정학적 갈등, 미 연준의 통화정책 피벗 지연, 중국 경기부진 심화 등 우리 경제를 둘러싼 불확실성이 확대되고 있다는 점에 주목하여 예상치 못한 충격에 대한 금융기관의 복원력을 점검해 보았음.

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