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’23년 은행 위기와 유동성 리스크 : 규제·감독 개선 방향
예금보험공사는 ’23년 은행 위기와 유동성 리스크를 분석하고 규제·감독 개선 방향을 모색한 보고서를 발표하였다.
- 08년 금융위기(GFC) 이후 도입된 Basel Ⅲ 유동성 규제는 ‘23년 위기에서 제도적 한계를 드러냄. LCR(유동성커버리지비율)과 NSFR(순안정자금조달비율)이 SVB 사례 등에서 유동성 리스크를 제대로 포착하지 못함에 따라, 보다 단기화된 유동성 지표의 도입 필요성이 대두
- 제도 개선 방향으로는 ① 기존 LCR, NSFR외의 보완지표 도입, ②유동성 리스크 감독 강화 등이 있음
· (보완지표 도입) 5일 단위 유동성 예측 지표, 스트레스 상황에서 은행이 보유 자산으로 버틸 수 있는 최대 기간을 측정하는 ‘생존 기간(survival period)‘ 등 초단기 유동성 리스크를 포착할 수 있는 새로운 지표 도입
· (감독 강화) 유동성 스트레스 테스트의 빈도와 모니터링 대상 범위를 확대
[평가 및 시사점]
- 강화된 유동성 규제가 유동성 위험 관리에 기여할 수 있는 반면, 은행의 만기변환 기능을 위축시키는 부작용도 있다는 점에서, 예금보험제도와의 정책적 균형이 필요
- 예금보험은 만기변환 기능을 유지하면서 뱅크런과 같은 유동성 위기를 억제하는 효과적 수단이므로, 유동성 규제와 상호 보완적으로 운영하는 것이 중요
- 08년 금융위기(GFC) 이후 도입된 Basel Ⅲ 유동성 규제는 ‘23년 위기에서 제도적 한계를 드러냄. LCR(유동성커버리지비율)과 NSFR(순안정자금조달비율)이 SVB 사례 등에서 유동성 리스크를 제대로 포착하지 못함에 따라, 보다 단기화된 유동성 지표의 도입 필요성이 대두
- 제도 개선 방향으로는 ① 기존 LCR, NSFR외의 보완지표 도입, ②유동성 리스크 감독 강화 등이 있음
· (보완지표 도입) 5일 단위 유동성 예측 지표, 스트레스 상황에서 은행이 보유 자산으로 버틸 수 있는 최대 기간을 측정하는 ‘생존 기간(survival period)‘ 등 초단기 유동성 리스크를 포착할 수 있는 새로운 지표 도입
· (감독 강화) 유동성 스트레스 테스트의 빈도와 모니터링 대상 범위를 확대
[평가 및 시사점]
- 강화된 유동성 규제가 유동성 위험 관리에 기여할 수 있는 반면, 은행의 만기변환 기능을 위축시키는 부작용도 있다는 점에서, 예금보험제도와의 정책적 균형이 필요
- 예금보험은 만기변환 기능을 유지하면서 뱅크런과 같은 유동성 위기를 억제하는 효과적 수단이므로, 유동성 규제와 상호 보완적으로 운영하는 것이 중요
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