최신자료
‘22.상반기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황
금융감독원은 10.14(금) ’22.상반기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황을 발표하였다.
- (개황) ’22.상반기 중 파생결합증권 발행액은 29.3조원, 상환액은 17.6조원으로 전년 동기 발행액(45.0조원)과 상환액(52.2조원) 대비 모두 감소
- (ELS 발행액) ’22.상반기 중 ELS 발행액은 23.6조원으로 전년 동기 대비 12.0조원 감소(33.7%↓)하였고, ’21.하반기 대비 13.0조원 감소(35.5%↓)
- (ELS 상환액) ’22.상반기 중 ELS 상환액은 12.9조원으로 전년 동기 대비 29.7조원 감소(69.7%↓)하였으며, ’21.하반기 대비 18.6조원 감소(59.0%↓)
- (ELS 발행잔액) ’22.6월말 ELS 발행잔액은 66.8조원으로 ’21.6월말 대비 13.5조원 증가(25.3%↑)하였으며, 전년말 대비 9.3조원 증가(16.2%↑)
- (DLS 발행액) ’22.상반기 중 DLS 발행액은 5.7조원으로 전년 동기 대비 3.8조원 감소(40.0%↓)하였고, ’21.하반기 대비 1.9조원 감소(25.0%↓)
- (DLS 상환액) ’22.상반기 중 DLS 상환액은 4.7조원으로 전년 동기 대비 4.9조원 감소(51.0%↓)하였고, ’21.하반기 대비 2.5조원(34.7%↓) 감소
- (DLS 발행잔액) ’22.6월말 DLS 발행잔액은 28.0조원으로 ’21.6월말 대비 1.1조원 증가(4.1%↑)했으며, 전년말 대비 0.8조원 증가(2.9%↑)
- (헤지방식) ’22.6월말 자체헤지 규모는 54.6조원으로 ’21.6월말 대비 6.2조원 증가(12.8%↑)하였으나 비중은 2.8%p 감소
- (운용자산 내역) 발행자금 운용자산(헤지자산)의 전체 평가금액은 95.8조원이고 부채평가액은 87.1조원 수준
- (파생결합증권 관련 손익 현황) ▲ELS 투자수익률은 연 2.9%로 전년 동기 대비 0.2%p 감소한 반면, DLS 투자수익률은 연 0.7%로 전년 동기 대비 0.5%p 증가, ▲2.상반기 중 증권사의 발행·운용 손익은 △862억원으로 전년동기 대비 △6,727억원(110.3%↓) 감소
- (Knock-In 현황) ’22.6월말 기준으로 Knock-In이 발생한 파생결합증권은 2,799억원이며, ’24년 이후 만기 도래
- (시사점) ▲파생결합증권 투자자 손실위험 모니터링 강화, ▲증권회사 파생결합증권 운용관련 리스크 점검
<참고>
1. 파생결합증권(ELS,DLS) 개요
2. 파생결합증권 투자자 유의사항 안내
- (개황) ’22.상반기 중 파생결합증권 발행액은 29.3조원, 상환액은 17.6조원으로 전년 동기 발행액(45.0조원)과 상환액(52.2조원) 대비 모두 감소
- (ELS 발행액) ’22.상반기 중 ELS 발행액은 23.6조원으로 전년 동기 대비 12.0조원 감소(33.7%↓)하였고, ’21.하반기 대비 13.0조원 감소(35.5%↓)
- (ELS 상환액) ’22.상반기 중 ELS 상환액은 12.9조원으로 전년 동기 대비 29.7조원 감소(69.7%↓)하였으며, ’21.하반기 대비 18.6조원 감소(59.0%↓)
- (ELS 발행잔액) ’22.6월말 ELS 발행잔액은 66.8조원으로 ’21.6월말 대비 13.5조원 증가(25.3%↑)하였으며, 전년말 대비 9.3조원 증가(16.2%↑)
- (DLS 발행액) ’22.상반기 중 DLS 발행액은 5.7조원으로 전년 동기 대비 3.8조원 감소(40.0%↓)하였고, ’21.하반기 대비 1.9조원 감소(25.0%↓)
- (DLS 상환액) ’22.상반기 중 DLS 상환액은 4.7조원으로 전년 동기 대비 4.9조원 감소(51.0%↓)하였고, ’21.하반기 대비 2.5조원(34.7%↓) 감소
- (DLS 발행잔액) ’22.6월말 DLS 발행잔액은 28.0조원으로 ’21.6월말 대비 1.1조원 증가(4.1%↑)했으며, 전년말 대비 0.8조원 증가(2.9%↑)
- (헤지방식) ’22.6월말 자체헤지 규모는 54.6조원으로 ’21.6월말 대비 6.2조원 증가(12.8%↑)하였으나 비중은 2.8%p 감소
- (운용자산 내역) 발행자금 운용자산(헤지자산)의 전체 평가금액은 95.8조원이고 부채평가액은 87.1조원 수준
- (파생결합증권 관련 손익 현황) ▲ELS 투자수익률은 연 2.9%로 전년 동기 대비 0.2%p 감소한 반면, DLS 투자수익률은 연 0.7%로 전년 동기 대비 0.5%p 증가, ▲2.상반기 중 증권사의 발행·운용 손익은 △862억원으로 전년동기 대비 △6,727억원(110.3%↓) 감소
- (Knock-In 현황) ’22.6월말 기준으로 Knock-In이 발생한 파생결합증권은 2,799억원이며, ’24년 이후 만기 도래
- (시사점) ▲파생결합증권 투자자 손실위험 모니터링 강화, ▲증권회사 파생결합증권 운용관련 리스크 점검
<참고>
1. 파생결합증권(ELS,DLS) 개요
2. 파생결합증권 투자자 유의사항 안내
많이 본 자료
![[팀튜링의 디지털 오디세이] 제1화 UAM의 미래](/userdata/main/incContent/sideLink/19/aaaGHKBjsPPI5g31szc-y20240605110816byhta.png)
![[2024.04] 물가상승](/userdata/main/incContent/sideLink/20/aaaGHKBjsPPI5g31szc-y20240605111046bpogp.jpg)
