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외환전자중개와 환율변동성
한국은행은 본 연구에서 외환시장의 전자거래진전이라는 제도의 변화가 환율변동성에 어떠한 영향을 미치고 있는가를 살펴보고, 최근 연구에서 환율변동성에 영향을 미치는 것으로 나타난 거래량 등의 변수를 통제한 후 전체 외환중개중 전자거래가 차지하는 비율을 사용함으로써 전자거래진전과 환율변동성의 관계를 주로 살펴보고자 하였다.
본 연구는 외환전자중개의 개념과 현황을 설명하였으며, 그리고 기존연구를 살펴보고 실증분석과 관련된 이론적 모형을 설정해 보았다. 그리고 주로 GARCH모형을 이용한 실증분석을 하였다.
한국은행은 연구결과, 최근 들어 우리나라의 환율변동성이 감소한 배경으로 잦은 외환시장개입과 같은 요인들을 지적하는 견해도 있지만 외환의 전자중개진전과 같은 제도적변화가 큰 영향을 미친 것으로 생각이 든다고 분석했다.
본 연구는 외환전자중개의 개념과 현황을 설명하였으며, 그리고 기존연구를 살펴보고 실증분석과 관련된 이론적 모형을 설정해 보았다. 그리고 주로 GARCH모형을 이용한 실증분석을 하였다.
한국은행은 연구결과, 최근 들어 우리나라의 환율변동성이 감소한 배경으로 잦은 외환시장개입과 같은 요인들을 지적하는 견해도 있지만 외환의 전자중개진전과 같은 제도적변화가 큰 영향을 미친 것으로 생각이 든다고 분석했다.
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