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국민연금 기금운용 성과 평가
한국보건사회연구원은 보고서를 통해 투자주체인 국민연금공단과는 별도로 성과평가를 진행하여 객관성을 확보하는 동시에, 각종 기술적인 수치가 기금 운용에 미치는 영향에 대해 살펴보았다.
<목차>
제1장 서론
제1절 국민연금기금운용 성과평가의 필요성
제2절 성과평가의 현황
제2장 기금운용 현황
제1절 적립금 현황
제2절 해외투자 및 외부위탁투자의 비중
제3절 해외 주요 연금기금의 자산배분
제3장 자산구성내역에 대한 평가
제1절 채권의 비중에 대한 평가
제2절 해외 주요기금의 국내투자와 해외투자비중
제4장 국민연금 부문별 수익률 분석
제1절 수익률계산 방식
제2절 수익률 계산법별 수익률 차이
제3절 True time weighted 수익률 계산법에 의한 국민연금주식투자 수익률
제5장 매매Timing 분석
제6장 국민연금의 리스크 분석
제1절 표준편차 (Standard Deviation)
제2절 샤프지수(Sharpe ratio)
제3절 M(Modigliani & Modigliani): Risk adjusted Return
제4절 상대적 위험수준(Relative Risk)
제7장 국민연금 주식투자의 수익률기여도 분석
제1절 Brinson, Hood & Beebower 모델
제2절 국민연금기금의 Attribution 분석
제8장 결론 및 정책건의
제1절 자산배분의 적절성
제2절 수익률의 적절성
제3절 수익률 기여도 분석(Performance Attribution)
제4절 매매타이밍의 적절성
<목차>
제1장 서론
제1절 국민연금기금운용 성과평가의 필요성
제2절 성과평가의 현황
제2장 기금운용 현황
제1절 적립금 현황
제2절 해외투자 및 외부위탁투자의 비중
제3절 해외 주요 연금기금의 자산배분
제3장 자산구성내역에 대한 평가
제1절 채권의 비중에 대한 평가
제2절 해외 주요기금의 국내투자와 해외투자비중
제4장 국민연금 부문별 수익률 분석
제1절 수익률계산 방식
제2절 수익률 계산법별 수익률 차이
제3절 True time weighted 수익률 계산법에 의한 국민연금주식투자 수익률
제5장 매매Timing 분석
제6장 국민연금의 리스크 분석
제1절 표준편차 (Standard Deviation)
제2절 샤프지수(Sharpe ratio)
제3절 M(Modigliani & Modigliani): Risk adjusted Return
제4절 상대적 위험수준(Relative Risk)
제7장 국민연금 주식투자의 수익률기여도 분석
제1절 Brinson, Hood & Beebower 모델
제2절 국민연금기금의 Attribution 분석
제8장 결론 및 정책건의
제1절 자산배분의 적절성
제2절 수익률의 적절성
제3절 수익률 기여도 분석(Performance Attribution)
제4절 매매타이밍의 적절성
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