기업경영
금융기관 상호연계성을 고려한 시스템리스크 측정 및 정책시사점
한국은행은 금융기관 상호연계성을 고려한 시스템리스크 측정 및 정책시사점을 살펴본 보고서를 발표하였다.
- 본 연구는 은행 간 상호연계성(interbank network)과 공통 자산 보유(common asset holding)를 동시에 고려한 행위자 기반(Agent-Based Model, ABM) 시스템리스크 분석 모형을 구축함.
- 개별 금융기관 충격이 ① 은행 간 네트워크를 통한 직접 전염과 ② 자산 매각？가격 하락？자본 훼손？추가 매각으로 이어지는 간접 전염을 통해 비선형적으로 증폭되는 구조를 동태적으로 구현함.
- 은행 상태를 Stress, Normal, Safe로 구분하고 상태 의존적 상환율(repaymentRate) 및 롤오버 메커니즘을 도입하여, 위기 시 신용공급 축소와 전염 경로가 내생적으로 형성되도록 설계함.
- 본 연구는 은행 간 상호연계성(interbank network)과 공통 자산 보유(common asset holding)를 동시에 고려한 행위자 기반(Agent-Based Model, ABM) 시스템리스크 분석 모형을 구축함.
- 개별 금융기관 충격이 ① 은행 간 네트워크를 통한 직접 전염과 ② 자산 매각？가격 하락？자본 훼손？추가 매각으로 이어지는 간접 전염을 통해 비선형적으로 증폭되는 구조를 동태적으로 구현함.
- 은행 상태를 Stress, Normal, Safe로 구분하고 상태 의존적 상환율(repaymentRate) 및 롤오버 메커니즘을 도입하여, 위기 시 신용공급 축소와 전염 경로가 내생적으로 형성되도록 설계함.
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