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은행과 외부신용평가사의 등급간 맵핑(mapping)
o 은행들이 자체 개발한 내부신용등급제도의 신뢰성을 대내외적으로 천명하기 위해서는 외부신용평가사 등급과의 맵핑이 필요함.
o 맵핑을 위해서는 외부신용평가사 및 은행의 신용등급의 신뢰성, 대출 및 회사채 등급책정이 서로 다른 점 및 부도의 정의 등을 고려하여야 함.
o 신용등급의 신뢰성은 등급별 부도율의 안정성, 등급간 부도율 역전현상의 유무, 각 등급간 전이확률의 적정성 및 각 신용등급에 할당된 등급물건수의 적정성 등으로 판단될 수 있음.
o 맵핑의 방법으로는 판단적 중간차주 맵핑, 단순 중간차주 맵핑 및 가중평균 맵핑 방법 등이 있는데 방법에 따라 부도율에서 상당한 차이를 보일 수 있기 때문에 어느 방법을 사용하여야 할지에 대해서 기준이 마련되어야 함.
o 맵핑시에는 또한 중소기업등급에 대한 맵핑, 경기사이클 감안방법, 투자등급과 투기등급간의 부도율의 크기 및 편차의 차이에 따른 오류 발생가능성 등을 충분히 고려하여야 함.
o 맵핑을 위해서는 외부신용평가사 및 은행의 신용등급의 신뢰성, 대출 및 회사채 등급책정이 서로 다른 점 및 부도의 정의 등을 고려하여야 함.
o 신용등급의 신뢰성은 등급별 부도율의 안정성, 등급간 부도율 역전현상의 유무, 각 등급간 전이확률의 적정성 및 각 신용등급에 할당된 등급물건수의 적정성 등으로 판단될 수 있음.
o 맵핑의 방법으로는 판단적 중간차주 맵핑, 단순 중간차주 맵핑 및 가중평균 맵핑 방법 등이 있는데 방법에 따라 부도율에서 상당한 차이를 보일 수 있기 때문에 어느 방법을 사용하여야 할지에 대해서 기준이 마련되어야 함.
o 맵핑시에는 또한 중소기업등급에 대한 맵핑, 경기사이클 감안방법, 투자등급과 투기등급간의 부도율의 크기 및 편차의 차이에 따른 오류 발생가능성 등을 충분히 고려하여야 함.
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